Желательно всё равно начинать с первой, так как хотя первый сезон снят вполне себе канонично, в книге всё гораздо детальнее, так что будет приятно узнать больше о любимых персонажах. Если же с первой не желаете, то хотя бы с "Бури мечей" (третья по счёту), так как там сюжет сериала начинает расходиться с книгой, образуя уже совсем иную историю к пятому сезону. Что касается последней опубликованной книги на данный момент - "Танец с драконами", то она вам будет особенно интересна, так как там есть некоторые сюжетные линии, так и не показанные нам в сериале.
Начните с самой первой "Игра Престолов".В пятом сезоне сериал полностью расходится с книгами по сюжету.Так что вам будет интересно и читать,и смотреть.