Насколько я помню, в книге волосы Дейенерис сгорели как и брови после контакта с огнем, однако, в сериале этим незначительным моментом пренебрегли.
"Гипотетические" вопросы про вымышленные миры с какими-то своими законами природы (физики, химии, whatever) - сложная история. В таких вопросах, если причины не-горения явно не обговорены в первоисточнике, ответ дать невозможно. В зависимости от вот этого неозвученного может быть и то, и другое.