Нервных окончаний в крыльях нет, есть только кровеносные сосуды.
Думаю какой-то аналогией может быть то, когда трогают наши волосы. На тело бабочки касания передаются просто по крыльям и что-то она может чувствовать.
А вот что именно, вопрос очень не простой.
Я думаю, что бабочка, которую трогают за крылья, чувствует, что ее трогают за крылья. В крыльях не так много нервных рецепторов, это же такие кожистые выросты. Но тем не менее, когда вас трогают за волосы, вы чувствуете – вот и бабочки чувствуют.